📈 바로미터 트랙레코드

테마 바로미터 점수(0~1000)가 실제로 이후 수익률을 예측하는지 검증합니다. 점수가 높을수록 이후 성과가 좋아야 "예측력 있음"입니다.

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지표 정의
· 승률 = 그 시점 이후 30거래일 뒤 테마가 상승(수익>0)한 (테마·시점) 비율 = 절대 상승 확률.
· 벤치마크 대비 = 같은 구간 SPY(S&P500) 수익을 뺀 초과수익(테마 − SPY). +면 시장(SPY)을 이김.
· 우위 승률 = 같은 구간 SPY를 이긴 비율. (KR 등 비USD 테마는 환율 미조정 — 참고치)
방법·한계
· 구성종목/룩어헤드 편향: 현재 테마 구성을 과거에 적용 → 그 시점에 없던 종목이 포함될 수 있음(참고치).
· 생존편향: 상장폐지·개명 종목 누락. 신규 자산은 이력 부족 시 제외.
· forward 수익률 = 구성종목 단순평균(EW 근사), 거래비용·리밸런싱 비용 미반영.
· 산식 버전: 2026-08-01부터 Momentum 점수를 로지스틱(tanh) 정규화로 개정(v2) — 장기 구간 상단 포화 해소·변별력 개선. 이전 스냅샷(≤2026-07-31)은 구산식(v1)이며 point-in-time 무편향 기록 보존을 위해 재계산하지 않습니다.
· 무편향 실적은 일별 포워드 스냅샷이 누적되며 별도 검증됩니다. 본 화면은 투자 자문이 아니라 정보 제공이며, 투자 판단·책임은 이용자 본인에게 있습니다.